Руководство По Применению Volume Spread Analysis Методика Анализа

Print This Post Print This Post

Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться.

По теории анализа – любой рынок подвержен изменению под воздействием большого объема спроса и предложения. Такой объем способны дать крупные участники, которые могут либо купить, либо продать значительное количество актива. Для движения цены актива вверх, нужно, чтобы на рынке преобладал спрос на актив, и наоборот — при большом объеме продаж будет наблюдаться падение цены. Высокий объем при росте цены может свидетельствовать о наличии сильного продавца, и наоборот, большой объем на падении говорит о возможных покупках в этом падении. Далее рассмотрим возможные виды проявления большого объема и как это можно интерпретировать.

Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Поясню.Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат.

Выше был упомянут ещё один принцип силы — Отсутствие предложения или Тест на восходящем рынке (см. рис. 15). Это даунбар на объёме меньшем, чем в двух предыдущих барах. Данный принцип показывает на отсутствие давления продавцов при коррекции или падении рынка. Этот признак всегда надо рассматривать в контексте предыдущего движения цены на рынке.

Анализ Объёмов Vsa

В боковике или, иными словами, во флете, с остановками падения цены на определенном уровне поддержки, это может быть бычьим сигналом, но такой рынок труднее торговать. Можно сказать, что в этой ситуации создаётся нейтральное настроение рынка. Шейкаут выбрасывает слабых игроков из позиций перед бычьим движением.

Так как активность проявляется в объёме, то тут на графике вы видите наибольший объём, который возник на баре А. Также мы видим, что спред бара или диапазон бара от вершины до низа, тоже самый очень широкий, но закрытие произошло посередине диапазона. Как и во многих сетапах ВСА вы должны ждать подтверждения перед тем, как открывать сделку. После появления Кульминации покупок рынок всё еще может идти вверх, даже несмотря на то, что начались продажи Умных денег.

  • Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).
  • На рисунке есть и неудавшийся и удавшийся тесты.
  • Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема.
  • Объем формирует цену, а цена влияет на изменение объемов.
  • Подразумевается, что цена растет, когда на рынке довлеет спрос.

Во время роста цены можно много продать, в падении – много купить. Отсюда имеем, что объем выше среднего при трендовом движении – возможный признак активности крупного игрока. На рисунке отмечены некоторые возможные варианты аптрастов, в том числе 2хбаровый вариант – топ и боттом реверсал. VSA-анализ в трейдинге Зачастую, аптраст на низком объеме является подтверждением продолжения тренда и может быть сигналом для входа в рынок. Примером на рисунке служит аптраст после топ реверсал. Сам по себе аптраст не является неотъемлемой частью VSA, но хорошо дополняет арсенал средств для анализа.

Если движение на рынке происходит без объема, то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление. Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.

Vsa Анализ Для Оценки Поведения Крупных Игроков На Рынке

Для того, чтобы Умные деньги могли накопить актив, толпа должна продавать на дне рынка. Очень часто таких держателей актива называют Слабыми Ручками. Именно во время появления Кульминации Продаж на графике, мы можем ясно видеть переход актива из Слабых Рук в Сильные Руки Умных Денег, которые являются сильными держателями. Часто бар Кульминации продаж будет указывать на дно рынка. Как уже говорилось, если вы посмотрите на цену определённого финансового рынка, то цена будет находится либо в консолидации, либо в тренде. За фазой баланса или горизонтального развития наступает фаза дисбаланса или вертикального развития.

VSA-анализ в трейдинге

Поэтому один из лучших способов проверить желание продавать, это столкнуть рынок вниз, что подтолкнёт тех, кто всё ещё хочет продавать — продать. Тест, это очень часто возникающий признак силы, зачастую, возникающий прямо перед движением вверх. Главным условием получения успешного теста, является наличие признаков силы на фоне позади вас.

Кульминация Покупок

Ведущие ничего на это не ответили, что тут скажешь? Толпа начинает паниковать при виде падения цены, которое обычно сопровождается плохими новостями, и продает в это падение. Концепция такова, что сильный игрок – это игрок, который зарабатывает, слабый – на ком зарабатывают.

VSA-анализ в трейдинге

Лучше всего стратегия себя показывает на крупных ТФ. Но, учитывая, что не все брокеры БО позволяют открывать опционы с большим сроком экспирации, для торговли подойдет часовой график. Как правило это свеча с закрытием около своего максимума (выше середины) и большим объемом. Возникает на завершении нисходящих движений и является возможным сигналом к смене тенденции на восходящую. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.

Анализ Японских Свечных Моделей

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами. «Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения. Начиная с XVII века многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем.

Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок.

Данный метод оказался наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отображал сразу четыре показателя вместо одного. Японские торговцы рисом быстро обнаружили, что на основании графиков можно с достаточной степенью вероятности предсказывать будущий спрос и поведение цены. Этот метод под названием КЭЙСЭН широко известен в Японии, собственно это описание большого количества моделей, позволяющих предсказывать возможное движение цен. Кульминации продаж появляются на всех рынках и на всех таймфреймах. Очень важно знать в какой фазе рынка находится актив, который вы торгуете, потому что, когда появляется Кульминация продаж, вы можете предполагать, что начинается фаза накопления.

Как правило — самое выгодное место для накопления крупной позиции – это коррекционная фаза тренда. Исчерпав имеющуюся ликвидность , цена вновь возвращается к начатому движению. На следующем откате снова происходит накопление, и так далее.

Сила На Медвежьих Нисходящих Барах

Нам необходимо отметить основные линии тренда, трендовые каналы, уровни поддержки и сопротивления, максимум и минимум предыдущего дня. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. В противном случае набор большого объема одним игроком в относительно небольшой промежуток времени может вызвать памп курса, что стратегически не всегда выгодно. Таким образом крупные покупатели работают на нисходящих барах.

71ый и 72ой бары пробивают Точку контроля вчерашнего дня и цена начинает балансировать на максимуме вчерашнего авторалли. Видим на этом уровне фиксации позиций в голубом прямоугольнике, но, не найдя агрессивного предложения, цена пробивает этот уровень и идёт ещё выше. На дневном графике фьючерса евро объём выше, чем в предыдущий день, дошли до https://boriscooper.org/ нижней границы накопления и протестировали его, видим понижающиеся вершины и низины, что говорит о тренде вниз. Нижняя граница консолидации превращается в зону водораздела между быками и медведями, возможен её шейкаут. Также не стоит забывать, что сегодня важные новости, а также неделя ОрЕх, из-за всего этого возможна повышенная волатильность.

Применение Технического Анализа В Совокупности С Vsa

Если 100 долларов “вливались” с периодичностью в 10 долларов в течение 10 минут, тиков будет десять. Чаще всего объемы показываются вертикальными японскими свечами на гистограмме, но пусть горизонтальное отображение Вас не пугает. На гистограмме объемы могут показываться вертикально или горизонтально, в зависимости от предназначения инструмента. Как подтвердить свечную модель с помощью объема?

Разумеется, VSA не следует применять в «вакууме», так как он слишком сложен для новичков, поэтому я рекомендую использовать подобный анализ в совокупности с паттернами Price Actionи уровнями. VSA является способом чтения графика, позволяет получить понимание происходящего. Учитывая, что мы, частные трейдеры, отлучены от возможности, наблюдать истинный поток ордеров, то здесь мы получаем возможность, отслеживать «отпечаток» этого потока. На графике тест обычно имеет форму аптраста. Поддержкой или сопротивлением может быть объем, или уровень, определенный графическим способом.

Итак, что нам понадобится для анализа по методу VSA. Самое первое и главное – понять, что у нас происходит на фоне. Фон – то, что необходимо для принятия торговых решений. Возможно, он находится у значимых исторических уровней? Начать можно со старших таймфреймов и двигаться ниже до рабочего (например, день – 1 час – 5 мин).

Advertisements